Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai Value at Risk saham sub sektor perbankan yang terdaftar pada indeks LQ45 periode 2017-2021 dengan metode simulasi historis dan simulasi Monte Carlo. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel, maka didapatkan 5 saham dari sub sektor perbankan yang terdaftar pada indeks LQ45 yang menjadi sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Perhitungan nilai Value at Risk dilakukan dengan menggunakan data time series closing price saham yang selanjutnya diolah menjadi return saham. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan simulasi historis nilai VaR saham BBCA adalah sebesar 2,18%, VaR saham BBRI adalah sebesar 3,24%, VaR saham BMRI adalah sebesar 3,33%, VaR saham BBNI adalah sebesar 3,52%, dan VaR saham BBTN adalah sebesar 3,59%. Berdasarkan simulasi Monte Carlo menunjukkan nilai VaR saham BBCA adalah sebesar -2,52%, VaR saham BBRI adalah sebesar -3,63%, VaR saham BMRI adalah sebesar -3,43%, VaR saham BBNI adalah sebesar -3,65% dan VaR saham BBTN adalah sebesar -4,44%. Simulasi Monte Carlo memberikan hasil nilai VaR yang lebih besar dibandingkan metode simulasi historis, karena simulasi Monte Carlo melakukan pengulangan yang berulang dengan mengikutsertakan pembangkitan bilangan acak sehingga sampel data menjadi lebih banyak dan hasil perhitungan lebih besar.