Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), dan Price to Book Value (PBV) terhadap Return Saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Periode 2017-2021 baik secara simultan maupun parsial.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 11 (sebelas) perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017-2021 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Model analisis pada penelitian ini adalah model analisis regresi data panel, sedangkan teknik analisis menggunakan uji signifikansi simultan (uji F), uji koefisien determinasi (R2), dan uji signifikansi parsial (uji t) yang diolah dengan program Eviews 10.
Hasil pembuktian hipotesis dan pembahasan menunjukkan bahwa ROE, DER, PER, dan PBV secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Periode 2017-2021. Selanjutnya variabel ROE, DER, dan PER secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Sedangkan variabel PBV secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Periode 2017-2021.
Kata Kunci: Return Saham, Return On Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Price Earning Ratio (PER), dan Price to Book Value (PBV).