Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel Total Asset Turnover
(TATO), Price Earning Ratio (PER), BI-Rate, dan Produk Domestik Bruto (PDB)
terhadap Return Saham Syariah pada perusahaan yang listing di Jakarta Islamic index
(JII) Periode 2012-2017, baik secara simultan maupun parsial.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang listing di Jakarta Islamic
Index (JII) selama periode 2012 sampai 2017. Dengan menggunakan teknik
pengambilan sempel purposive sampling terdapat 10 (sepuluh) perusahaan di Jakarta
Islamic Index (JII) yang layak untuk dianalisis. Model analisis dalam penelitian ini
menggunakan Model Analisis Regresi Linier Berganda. Teknik analisis
menggunakan Uji F, Uji Koefisien Detrminasi (R2), dan Uji t yang diolah
menggunakan program SPSS 22.00.
Hasil pembuktian hipotesis dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa Total Asset Turnover (TATO), Price Earning Ratio (PER), BI-Rate, Produk
Domestik Bruto (PDB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return
Saham Syariah. Selanjutnya TATO secara parsial berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Return Saham Syariah, Price Earning Ratio (PER) secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham Syariah. Sedangkan BIRate
dan Produk Domestik Bruto (PDB) masing-masing secara parsial berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap Return Saham Syariah pada perusahaan yang listing
di Jakarta Islamic index (JII) Periode 2012-2017