Bid Ask Spread adalah selisih harga jual dan harga beli saham di pasar modal. Bid ask spread merupakan faktor yang dipertimbangkan investor untuk mengambil keputusan apakah menahan atau menjual sahamnya dan mendapatkan keuntungan dari spread antara harga jual dan harga beli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh harga saham, volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan, dan varian return terhadap bid ask spread sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi perbedaan antara bid ask spread sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini meneliti empat puluh satu perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia selama 2012-2016. Pengamatan dilakukan 5 hari sebelum sampai 5 hari setelah stock split. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh harga saham, volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan dan varian return terhadap bid ask spread. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji beda paired sample t test untuk menguji bid ask spread sebelum dan sesudah stock split. Hasil analisis regresi secara parsial menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan memiliki pengaruh yang signifikan pada bid ask spread sebelum dan sesudah stock split. harga saham memiliki pengaruh yang signifikan pada bid ask spread setelah stock split. Hasil lainnya menunjukkan bahwa secara simultan harga saham, volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan dan varian return memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bid ask spread sebelum dan sesudah stock split. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan siginifikan antara bid ask spread sebelum dan sesudah stock split.