Tujuan dai penelitian ini untuk menganalisis apakah terdapat fenomena (1) The Day of The Week Effect (2) Week Four Effect (3) Rogalski Effect pada Return Saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015 – 2017. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah 34 perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 pada bulan Februari 2015 – Januari 2017. Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Analysis of Variance (ANOVA), Independent Sample T Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat fenomena The Day of The Week Effect pada return saham LQ45, karena ditemukan perbedaan return saham setiap harinya (2) tidak terdapat fenomena Week Four Effect pada return saham LQ45 (3) tidak terdapat fenomena Rogalski Effect pada return saham LQ45.