Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Earning Per Share, Return On Asset, Debt to Equity Ratio dan Price to Book Value terhadap Return Saham pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 periode 2011-2015 secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sedangkan populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam LQ45 periode 2011- 2015 sebanyak 83 perusahaan. Sampel pada penelitian ini sebanyak 7 perusahaan dengan teknik purposive sampling atau teknik penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metodel analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan Estimasi Regresi Data Panel dengan teknik analisis koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil dari Estimasi Regresi Data Panel menunjukan bahwa secara simultan Earning Per Share, Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Price to Book Value berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Secara parsial Earning Per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham sedangkan Debt to Equity Ratio, Return On Asset dan Price to Book Value berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Dari model yang digunakan, dihasilkan formula RETURNit = -0.933157 + 0.145808EPSit – 0.673396DERit – 0.038720ROAit + 0.317990PBVit + ε.