Pergerakan indeks harga saham sektor pertambangan mengalami penurunan yang signifikan selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2015, dibandingkan tahun 2006- 2010 mengalami kenaikan. Kenaikan maupun penurunan tersebut mencerminkan kinerja suatu perusahaan, dan berpengaruh pada nilai perusahaan. Economic value added, market value added, tobin’s q dan altman z”- score merupakan indikator untuk mengukur nilai perusahaan yang tercermin dari harga sahamnya, dan mempunyai pengaruh terhadap return saham. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh economic value added, market value added, tobin’s q dan altman z”- score terhadap return saham pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Dengan menggunakan teknik purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan. Model analisis data menggunakan regresi data panel, sedangkan alat analisis data menggunakan program eviews versi 8. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa economic value added berpengaruh signifikan terhadap return saham, market value added tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, tobin’s q tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, dam altman z”-score berpengaruh signifikan terhadap return saham.