Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ROA, DER, CR dan PER terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari laporan kinerja keuangan emiten dan ringkasan hasil perdagangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia setiap tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda dan teknik analisis untuk menguji hipotesis menggunakan uji F-statistik dan uji t-statistik. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Pengujian terhadap data menunjukkan bahwa data terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Hasil persamaan regresi linier berganda adalah Return Saham = -2,514 + 0,039 LNROA + 1,319 LNDER -0,666 LNCR + 1,315 LNPER + e. Dari hasil analisis pada Bab IV dapat disimpulkan bahwa variable CR dan PER berpengaruh signifikan terhadap return saham sedangkan variabel ROA dan DER berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. Dengan adanya variabel yang berpengaruh tidak signifikan maka perlu diteliti kembali penyebab tidak signifikannya variable tersebut.