Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganlisis secara empiris signifikansi pengaruh variabel Debt to Equity ratio (DER), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS) dan Price Book Value (PBV) terhadap return saham baik secara simultan maupun parsial pada kelompok perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) periode 2009-2013. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dari tahun 2009-2013. Jumlah sampel yang diambil dengan metode purposive sampling sebanyak 12 (dua belas) perusahaan. Model yang digunakan adalah model regresi data panel dengan menggunakan Eviews. Sedangkan, model analisis yang digunakan adalah Common Effect Model. Untuk teknik analisis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (R2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t). Hasil pembuktian hipotesis dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER), Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS) dan Price Book Value (PBV) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selain itu dalam penelitian ini nilai adjusted R2 adalah sebesar 36 %. Sedangkan, pembuktian hipotesis secara parsial membuktikan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham. Tetapi Return On Assets (ROA), Earning Per Share (EPS), dan Price Book Value (PBV) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return saham pada kelompok perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2009-2013.