Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel Return on Asset (ROA), Price to Book Value (PBV), dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap Return Saham Syariah dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2018 baik secara simultan maupun parsial.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terkelompok dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2018. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dihasilkan 13 (tiga belas) perusahaan yang layak untuk dianalisis. Model analisis dalam penelitian ini menggunakan Model Analisis Regresi Linier Berganda Data Panel dengan menggunakan Eviews 10. Sedangkan, dari pemilihan teknik estimasi terpilih Common Effect Model (CEM). Teknik analisis yang digunakan untuk uji hipotesis menggunakan Uji F, Uji Koefisien Determinasi (R2), dan Uji t.
Hasil pengujian hipotesis dan pembahasan menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA), Price to Book Value (PBV), dan Total Asset Turnover (TATO) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return Saham Syariah dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2018. Selanjutnya Return on Asset (ROA) dan Price to Book Value (PBV) masing-masing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham Syariah, sementara Total Asset Turnover (TATO) secara parsial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Return Saham Syariah dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2018.