Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan tentang pengaruh Economic Value Added, Beta Saham dan Laba Akuntansi Terhadap Return Saham LQ45 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, baik secara parsial maupun bersamasama. Data diperoleh dari laporan kinerja keuangan emiten dan ringkasan hasil perdagangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia setiap tahun. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dan teknik analisis untuk menguji hipotesis menggunakan uji t-statistik, koefisien determinasi dan uji Fstatistik. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikoliniearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa secara bersama-sama Economic Value Added, Beta Saham dan Laba Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Return Saham LQ45 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012. Sementara itu variabel EVA dan Laba Akuntansi secara parsial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan variabel Beta Saham secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Return Saham LQ45 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012. Dari hasil dan pembahasan dapat diketahui bahwa variabel EVA dan Beta Saham memiliki pengaruh negatif, sedangkan variabel Laba Akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap Return Saham LQ45 yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2012.